Ferwachting en hannel op 'e foarried útwikseling

De mediaan ynkommen foar in konvinsjonele kasino yn magnitude ferlykbere allinne mei in opbringst fan transaksjes op Wall Street. Smart minsken hawwe lang realisearre, dat men kin net altyd in berop dwaan op jo gelok en binne begûn mei help fan statistyske metoaden te krijen de stabiliteit fan syn fertsjinsten.

Casino krijt in enoarm bedrach omdat de "kâns" of, mei oare wurden, de ferwachting fan it spul stiet oan 'e kant fan' e gokken hûs. En likefolle hokker spul mei te dwaan, ier of let it casino sil winne. Casino winst groeie noch hurder, as it berik fan de games binne dyjingen dy't resultearje yn in relatyf flugge perioade - Roulette, Craps of mear kaarten.

Ik tink alle trader to slagjen yn it wurk nedich te lossen op de trije meast wichtige doelen:

1. Soargje dat it oantal suksesfolle transaksjes boppe net te ûntkommen flaters en miscalculations.

2. Pas jo trading systeem sadat de kâns om te fertsjinjen safolle as wie mooglik.

3. Om berikke stabyl positive resultaten fan syn wurksumheden.

En hjir wy wurkje hannelers, goede help kin wêze de ferwachting. Dy term yn kâns teory is ien fan 'e kaai. It kin brûkt wurde om te jaan in averaged rûzing wat samar wearde. De wiskundige ferwachting fan in willekeurige fariabele, lykas it swiertepunt, as wy stel alle mooglike kānsen stippen mei ferskillende massa.

Oangeande de hannel strategy om te beoardieljen syn effektiviteit faak brûke de ferwachting fan winst (of ferlies). Dit parameter wurdt fêststeld as in optelsom fan produkten fan baten en ferliezen oantsjutte nivo 's en harren foarkommen kânsen. Bygelyks, de ûntwikkele hannel strategy suggerearret dat 37% fan alle transaksjes sille bringe winst, en de rest - 63% - sil wêze ûnrendabele. Tagelyk, it trochsneed ynkommen fan in slagge transaksje is $ 7, en de gemiddelde ferlies is gelyk oan 1,4 dollar. Wy berekkene de ferwachting fan hannel fan sa'n systeem:

MO = 7 x 0,37 + (0.63 x (-1.4)) = 2,59 - 0.882 = 1.708

Wat is dit nûmer? It seit dat, nei oanlieding fan de regels fan it systeem, gemiddeld wy sille ûntfange 1.708 dollar út elk sletten transaksje.

Sûnt de resultearjende evaluaasje fan grutter as nul, sa'n systeem kin brûkt wurde alhiel neffens it echte wurk. As it resultaat fan berekkenjen de ferwachting fan it ûntfangen fan in negatyf, it is al praten oer de gemiddelde ferlies en sa'n hannelsferkear sil liede ta ruïne.

It bedrach fan de winst per transaksje kin ek ta utering en de relative wearde yn 'e foarm fan%. Bygelyks:

• persintaazje fan ynkomsten foar 1 Deal - 5%;
• persintaazje súksesfolle Trading operaasjes - 62%;
• persintaazje ferlies per transaksje 1 - 3%;
• it persintaazje ferliezen fargebieten - 38%;

Yn dit gefal, de ferwachting bedrach (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1.96%. Dat is de gemiddelde transaksje bringt 1.96%.

It is mooglik te ûntwikkeljen fan in systeem dat nettsjinsteande it foarkommen fan ferliezen fargebieten sille jaan in posityf resultaat, omdat syn MO> 0.

Lykwols, in pear ferwachtings. It is dreech om te meitsjen oft it systeem jout hiel lyts bytsje Trading sinjalen. Yn dit gefal, it soe opsmite fergelykjen mei bank rinte. Lit elk operaasje jout in trochsneed fan mar 0,5 dollar, mar wat as it systeem fereasket 1000 operaasjes per jier? Dit is in hiel serieuze bedrach yn in relatyf koarte tiid. It folget logyskerwize dat in oar karakteristyk fan in goede hannel systeem kin beskôge in koarte-termyn Hold posysje.

As jo wolle djipper ynsjoch yn 'e wiskunde fan it tafal, sjoch wat de betingsten ferwachting, fertrouwen yntervallen , en oare nijsgjirrige ark, wy foarstelle lêzen it boek "Statistiken foar Traders" (skriuwer S.Bulashev). Wa wit, miskien ferkear gaos faluta nei it lêzen fan it boek sil dy sjen litte krekt in hegere foarm fan oarder ...