Wat is de Monte Carlo metoade?

Under de Monte Carlo metoade wurdt ornaris opfette as ien manier fan statistyske modellewurk, dy't op syn beurt wie basearre op it konsept fan in 'swarte doaze. "

De Monte Carlo metoade wurdt belutsen by gefallen dêr't it brûken fan in analytysk model fan it ferskynsel is dreech of hielendal ûnmooglik (bygelyks, doe't oplossen fan problemen fan Wachtrige teory, bedriuwsfiering ûndersyk, gearfette de stúdzje fan Goražde prosessen, ensfh).

Nim no mear yn detail de Monte Carlo metoade yn de ekonomy.

Tapassing fan de metoade fan statistyske modellewurk kin yllustrearre út it berik fan Wachtrige teory. Dus, suppose jo wolle útfine hoe lang en hoe faak jo moatte wachtsje klanten in line op in bepaald (earstoan set) kapasiteit fan in winkel. Dy berekkenings, yn it foarste plak, dat nedich is om in beslút oer de fraach oft te wreidzjen de winkel moat wêze. Sa't jo witte, benaderje de keapers, meastal hat in willekeurich of ûnwis, dêrom, de ferdieling fan 'e saneamde tiid oanpak, dan is der in gat tusken elk twa opinoar folgjende parochy buyers kinne wurde ûnôfhinklik ynsteld, basearre op' e beskikbere ynformaasje. Oan 'e oare kant, de tsjinst tiid fan elke klant hat ek in willekeurich karakter, dus syn distribúsje kin ek ûntdutsen. Sa, wy hawwe twa Goražde proses, de direkte ynteraksje dy't skept allegear.

As praktyk shows, mei help fan echte-libben Monte Carlo metoade kin wêze willekeurich in protte kearen troch alle mooglikheden, wylst behâld fan deselde skaaimerken fan de ferdieling. It resultaat sil keunstmjittich re-create it hiele byld fan dit proses. Dan repeating dit patroan wer, eltse kear feroarjende de betingsten, is it mooglik om te krijen statistyk, as hja waarden sammele yn echte tiid.

Allyksa, kinne jo op 'e nij ferskate kearen te opnij oanmeitsje in keunstmjittige byld fan it wurk fan hast gjin winkel, setten yn de praktyk fan de Monte Carlo metoade. Simulaasje modellewurk yn dit gefal soe wêze om werhelje de echte gegevens. Binne verkregen wer boppe twa Goražde proses. Harren alternate ynteraksje yn de úteinlike resultaat wer sil útjaan in "beurt" mei hast deselde foarstelling lykas yn it echte libben.

Dêrom, de Monte Carlo metoade foar ûndersyk bestiet in keunstmjittige modellewurk troch werhelle tapassing fan willekeurige realizations. It is wichtich om te merken dat de saneamde yndividuele realisaasje oars oantsjutten as statistyske testen.

Te begripen wat wurdt bedoeld mei in willekeurige seleksje meganisme moatte gewoan gebrûk meitsje fan de meast foarkommende dobbelstiennen. Lykwols, yn de praktyk, as in regel, tafel fan willekeurige getallen wurde brûkt. Dêrneist it stuit hiel populêr en spesjale programma foar kompjûters dy't ûnder de spesjalisten neamd getal werom Generators. Yn feite, de Monte Carlo metoade is hiel simpel, effektive en maklik te brûken, die't syn wiidferspraat gebrûk, sawol yn 'e ekonomy en yn oare hurde wittenskippen.