Risiko management as hannel takomsten

Wat is it risiko? Risk - in proses dêr't, te krijen de winske aksje meitsje wy, dat kin liede ta ferlies fan in diel fan dy - dat is ús ea ús leaf.

Tapassing om hannel Futures op de Stock Exchange, it is hoefolle jild wy binne ree om te ferliest yn gefal fan ûngeunstige ôfrin, te winst meitsje as persintaazje.

Hoe te beheinen it risiko as hannel tige risikofolle ynstruminten - takomsten ta. Der binne in soad literatuer op it behear fan de haadstêd en minimization fan risiko 's yn hannel. Foar mysels, ik markearje de folgjende eleminten:

• stop wearde - applikaasje;
• de omfang fan de risiko-winst;
• ynfier wearden fan de hichte fan de boarchsom;
• it bedrach fan ferliezen op 'e dei.

De omfang halte - applikaasje.

Ik oangean fan in transaksje allinne as ik kin sette in halte wearde fan 1-4% fan de garânsjeregeling feilich te stellen it kontrakt. Yn seldsume gefallen, it is 5%, mar stribje nei posysjes mei in halte 1.5 - 2,5%. En no de meast wichtige ding - Ik wit net set dom te stopjen troch myn belangstelling, net sykje op 'e situaasje en siket yngongen yn in transaksje dêr't in halte sil wêze passend.

Foarbyld: ûnderpân 1 Futures kontrakt op oandielen fan «Gazprom» (GAZR) - 1500 roebel. Ik oangean fan in deal as ik sjoch dat ik kin sette in halte-fersyk per 1- 4% (15 - 60 roebels). Út dat in halte hiel akseptabel, en grutte risiko intraday Trading is net de moeite waard.

De omfang fan risiko - winst.

In wichtige yndikator yn risiko behear is de wearde fan 'e risiko te beleanje. Wat wurdt bedoeld? Wannear't wy Fier in hannelspost posysje (keapje of ferkeapje Futures), wy moatte firstly begripe hoefolle wy ferlieze yn gefal fan ûngeunstige foar ús, de ein fan (de priis giet yn ús rjochting), mar foaral - hoefolle wy op syn minst fertsjinje it ferpleatsen yn ús rjochting.

Wy grif net as wy net witte (net dy't net witte) hoefolle de priis sil wêze punten, mar wy kenne it nivo dêr't de priis werom yn it ferline en it is ús earste doelen. Po- well we moatte hawwe in benchmark foar ússels dêr't wy komme út de posysje (slút de deal) en it moat wêze op in bepaald oantal. Ja, de priis kin gean noch fierder yn ús rjochting, mar kin net gean.

Sa we krije yn posysje, sette de halte en wachten op ferkear oan ús kant. Dus de wearde fan ús potinsjele winst moat wêze op syn minst 2 kear grutter is as de wearde fan ús halte.

Foarbyld: we keapje men Futures kontrakt op oandielen fan «Gazprom» (GAZR) op in priis fan 1500 roebel (garantie dekking) .. Wy binne nei't syn halte 30 roebel. (2% fan it ûnderpân) - is de wearde fan ús risiko en wy moatte ferwachtsje in rendemint fan op syn minst 60 roebel, dat is, te ferkeapjen it kontrakt foar 1560. Rub. Us wearde is de kâns op winst - 1: 2.

It leafst, wolst de ferhâlding benaderjen liedt ta risiko - winst fan 1: 3 of mear. Ik soms gean yn in oerienkomst sletten mei in ferhâlding fan 1: 1, mar dat yn seldsume gefallen, besykje te bestiet út op syn minst 1: 2.

Input bedrach út de boarch wearde.

Der is in werjefte dat jo kinne net fier dan de hiele bedrach yn jo akkount yn ien transaksje. Wêrom? Om't jo moatte in foarried fan jild yn 'e rekken, yn gefal doe't de priis wurdt rjocht net gean yn jo foardiel. Jo moatte sit út it ferlizzen fan de prizen yn 'e tsjinoerstelde rjochting, as jo hawwe net genôch jild yn' e rekken, dêr komme in tryst barren, de namme fan dat - marzje call (marzje eask), as jo hawwe net tafoege ekstra middels, dyn posysje wurdt sletten forcibly.

Lês mear ...